Advanced models in value-at-risk assessment

Selena Totić(autor)

Izdavač: Zadužbina Andrejević

U monografiji su analizirani problemi modelovanja koncepta vrednosti pod rizikom (VaR), kao tehnike za vrednovanje izloženosti tržišnom riziku učesnika na finansijskim tržištima. Dat je detaljan prikaz tradicionalnih i naprednih modela koji se koriste za procenu VaR-a. Posebno je analiziran pristup teorije ekstremnih vrednosti koji je u našoj stručnoj javnosti nedovoljno poznat a koji značajno pospešuje performanse modela VaR. Rad je jedan o prvih istraživačkih poduhvata koji se bavi analizom teorije ekstremne vrednosti iz aspekta procene oba kraja raspodele finansijskih prinosa. Ovakav pristup je i od posebnog praktičnog značaja.

Ostali naslovi koji sadrže ključne reči: Upravljanje rizikom
Ostali naslovi iz oblasti: Menadžment